در سرمایه گذار نوین ، اکثریت خانواده معاملاتی ما معامله گران قانونی هستند که می خواهند به عنوان حرفه ای به تجارت تمام وقت دست یابند. در واقع، معامله گرانی که به طور منظم با سرمایه گذار نوین تجارت می کنند، پول خوبی به دست می آورند، دلیل وجود ما به عنوان یک شرکت هستند.
بسیاری از معامله گران جدیدتر وارد این فضا می شوند به دلیل موفقیتی که آن معامله گران داشته اند و ثروت ما که معامله گران موفق مایل بوده اند موفقیت خود را با جهان به اشتراک بگذارند.
معامله گران جدید ممکن است استراتژی معاملاتی داشته باشند، راهنمایی یا آموزش دیده باشند و آماده شروع معامله باشند، اما تجربه تجارت در اندازه های بزرگ در شرایط واقعی بازار را نداشته باشند. ما امیدواریم که این فرآیند یادگیری را از طریق وبلاگ های خود شروع کنیم تا درک وجود داشته باشد.
شرایط واقعی بازار
بازار از یک شبکه قیمت با نقدینگی متصل به آن تشکیل شده است. در قراردادهای آتی از آن به عنوان “نوار” یا “نردبان” یاد می کنند. هر قیمت نقدینگی خود را به پیوست نشان می دهد. برای مثال، در اینجا یک اسکرین شات از نوار EUR/USD در زمان بسته شدن بازار است.
به طور معمول، قیمت یک اندازه (به میلیون) در کنار آن خواهد بود، برای مثال رقم 66 5 در بالا می تواند 30 باشد، به این معنی که 30 میلیون دلار به آن قیمت یا 300 لات در شرایط متاتریدر متصل است.
چرا این مهم است؟ زیرا اگر با بسیاری از معاملهگران دیگر برای نقدینگی مشابه با همان قیمت مبارزه میکنید، تنها یک نفر میتواند آن نقدینگی را بگیرد. یک صف تشکیل می شود و بر اساس سریعترین ضربه به آن قیمت قیمت داده می شود. اگر نتوانید نقدینگی را با آن قیمت بدست آورید، بلافاصله به قیمت بعدی با نقدینگی منتقل می شوید. این چیزی را ایجاد می کند که “لغزش” نامیده می شود.
لغزش زمانی اتفاق میافتد که نقدینگی کافی در بازار برای پر کردن قیمت شما وجود نداشته باشد، بنابراین شما با قیمت موجود بعدی برای اندازه بلیط خود پر میشوید. این امر به طور طبیعی در بازار اتفاق می افتد، به ویژه برای معامله گرانی که اندازه بلیط های بزرگتر و حجم بیشتری را معامله می کنند. اسکالپرها، بسته به ارائهدهنده نقدینگی، لغزش بیشتری نیز دارند، زیرا همه نقدینگیها یکسان ساخته نمیشوند و برخی سفارشها، بهویژه سفارشهای بزرگتر که فرکانس بالایی دارند، توسط برخی از ارائهدهندگان نقدینگی که حجم را با اسپردهای پایین ارائه میکنند، رد میشوند. جریان اسکالپینگ “سمی” در نظر گرفته می شود، بنابراین ارائه دهندگان نقدینگی برای تکمیل آن سفارش ها باید مایل به پذیرش جریان سمی باشند.
جریان سمی توسط ارائه دهندگان نقدینگی با حق بیمه شارژ می شود. جریان اسکالپینگ به طور کلی باید با جریان های دیگر مخلوط شود تا معاملات کم هزینه حفظ شود، در غیر این صورت اسپردهای معاملاتی افزایش می یابد زیرا ارائه دهندگان نقدینگی که پیشنهاد و درخواست محدود را ارائه می دهند، خوراک را رها می کنند و تنها آنهایی که مایل به پذیرش سمی هستند باقی می مانند.
وقتی تعداد زیادی از اسکالپرها همه به یک قیمت حمله می کنند، این می تواند باعث پر شدن نامنظم برای معامله گران عادی شود و می تواند منجر به لغزشی شود که در غیر این صورت وجود نداشت.
متاتریدر 4
متاتریدر 4 یکی از قدیمی ترین پلتفرم های معاملاتی موجود است. این بسیار کاربرپسند است و ابزارهای کافی برای سودآوری یک معامله گر را فراهم می کند. زبان برنامه نویسی متاتریدر برای مشاوران خبره (MQL4) یک نسخه تغییر یافته از C++ است و می تواند بسیار باگ باشد و فاقد پیچیدگی باشد. توانایی بسیار محدودی برای ایجاد یک مشاور خبره وجود دارد که به دلیل عدم پیچیدگی در زبان و باگ بودن پلتفرم، در طولانی مدت در معاملات زنده بماند. اکثر معاملهگران خودکار موفق از پایتون استفاده میکنند و با استفاده از API به سرور معاملاتی متصل میشوند.
اکثر معامله گران مشاور متخصص موفق به 3 دسته تقسیم می شوند:
معامله گران آربیتراژ – معامله گرانی که از ناکارآمدی/تاخیر قیمت ناشی از نقدینگی و تنظیمات متاترادر استفاده می کنند که لغزش را کنترل می کنند تا قبل از تغییر قیمت بهتر از قیمت های بازار شوند.
تیک اسکالپر – که از همان تنظیمات سرور و سفارشات در حال انتظار برای دریافت تنظیمات ریسک بهتر از احتمال ممکن و بسته شدن قیمت در داخل اسپرد با قیمتی در دسترس استفاده می کند.
فصلی EA – که در شرایط خاص بازار کار می کنند اما با تغییر بازار شکست می خورند
در MQL4 نمیتوانید با موفقیت یک مشاور متخصص خودآموز بسازید زیرا زبان خیلی ابتدایی است. روزی روزگاری شبکههای عصبی در MQL4 زمانی چیز بزرگی بودند تا زمانی که نبودند. موفقیت یک معامله گر مجرد که توانست شبکه عصبی خود را به مدت یک ماه با شرایط بازار تطبیق دهد و سال ها پیش قهرمانی EA را به دست آورد، تحریک شد. از آن زمان تاکنون، هیچ شبکه عصبی MQL4 EA موفقی عمل نکرده است زیرا نتوانسته است با تغییرات بازار هماهنگ باشد.
متاتریدر 4 با تاخیرهای قیمتی که گاهی اوقات تا 300 میلی ثانیه در مقایسه با آنچه در بازار است، بسیار ناکارآمد است. به همین دلیل، کاربران میتوانند راههایی برای بازی کردن یا تقلب در سیستم پیدا کنند و نتایج شگفتانگیزی ایجاد کنند که وقتی واقعاً سفارشات را تکمیل میکنید، کار نمیکنند.
راه برای دستگیری این معامله گران، مقایسه تجارت آنها در متاتریدر با معامله در نقدینگی است. اگر نشان داده شود که اکثر سفارشها قیمتهای بهتری نسبت به نقدینگی ارائه شده دارند، در این صورت کاربر قیمتهای نامعتبر را هدف قرار میدهد (آربیتراژ).
آربیتراژ (یا آربیتراژ تاخیر)
Latency Arbitrage برای مدت طولانی در متاتریدر 4 وجود داشته است. هیچ کارگزاری به کسی که از آن استفاده میکند پولی پرداخت نمیکند، این معامله نشاندهنده تجارت واقعی نیست و هر کسی که آن را انجام میدهد آگاهانه این کار را انجام میدهد.
زمانی اتفاق میافتد که کاربر یک فید قیمت دارد که سریعتر از پایانهای است که میخواهد روی آن اجرا کند. بنابراین آنها حرکت قیمت را در فید سریع می گیرند تا معاملات را روی خوراک کندتر انجام دهند. آنها حرکت قیمت را قبل از وقوع به دلیل ناکارآمدی متاتریدر می دانند. اگر بخواهند معامله مشابهی را در فید سریع یا یک خوراک به همان سرعت انجام دهند، به قیمت موجود بعدی سقوط خواهند کرد.
چرا این مهم است؟
سرمایه گذار نوین سیستمی ساخته است تا سعی کند بهترین های هر دو دنیا را ارائه دهد. ما سعی میکنیم لغزش را محدود کنیم تا معاملهگران جدیدتر ما راحتتر باشند، اما همچنین سعی میکنیم یک خوراک سالم از شرایط واقعی بازار حفظ کنیم. همانطور که ما این عمل متعادل کننده را اصلاح می کنیم، تعداد زیادی از معامله گران آربیتراژ ظاهر می شوند و ما مجبوریم تجارت آنها را رد کنیم. از آنجایی که افراد بیشتری می شنوند که می توانند این کار را در فید ما انجام دهند، افراد بیشتری آن را امتحان می کنند، رد شدن بیشتر.
در حال حاضر، لغزش خود را بر روی معاملهگران محدود میکنیم، زیرا اکثر معاملهگرانی که روشهای قانونی معامله میکنند، لغزش را دوست ندارند و بهطور مکرر اتفاق نمیافتد، بنابراین در هنگام اجرا، ما راحت ضربه میخوریم. وقتی یک معاملهگر آربیتراژ وارد میشود، اساساً هر دلاری که آنها به دست میآورند، 2 دلار ضرر در هنگام اجرا دارد به دلیل لغزش و این واقعیت که هر معاملهای که انجام میدهند تلاشی برای بهتر شدن از موقعیتهای بازار است.
اگر کاربر از استراتژی استفاده میکند که از متاتریدر 4 (طبق قوانین ما) استفاده میکند، باید الف) آنها را از خدمات خود محروم کنیم یا ب) معاملات را مطابق با میزان نقدینگی که دریافت کردهایم تنظیم کنیم.
متأسفانه، بسیاری از معاملهگران دیدگاه ما، EA را با وعده شکوه و طلا میخرند که نمیدانند EA واقعاً چه میکند. درعوض، آنها به فروش یک فروشنده بدبین معتقدند که شگفت انگیزترین چیز روی کره زمین است که پول در می آورد و قانونی است، در حالی که در واقع مکانیزم اسکالپینگ یا آربیتراژ است که برای کلاهبرداری از دلالان، شرکت های پشتیبانی و شما، مصرف کننده، ساخته شده است. به ناکارآمدی متاتریدر 4 (و 5 قبل از اینکه استدلال مطرح شود).
اگر نمیدانید مشاور متخصص خود، از جمله منطق آن، چگونه کار میکند، پیشنهاد میکنیم از آن استفاده نکنید زیرا ممکن است به دلیل تلاش برای افزایش قیمتهای قدیمی منجر به تعلیق حسابتان شود.
چه بخواهید از سرمایه گذار نوین یا هر شرکت تجاری پروپاقرص دیگری استفاده کنید، توصیه می کنیم کنترل کاملی بر استراتژی خود داشته باشید زیرا گاهی اوقات ممکن است ناخواسته فریب دهید و می تواند منجر به شرایط مشکل ساز شود. معامله سرپایی در نهایت به توانایی شما در تجارت مربوط می شود و نه توانایی شخص دیگری.