در این وبلاگ، ما یک قدم فراتر خواهیم رفت و مفهوم کلیدی دیگری در تجارت مالی به نام همگرایی و واگرایی را بررسی خواهیم کرد. ما دو شاخص کلیدی پرکاربرد، RSI (شاخص قدرت نسبی) و MACD (واگرایی میانگین متحرک همگرایی)، را روشن خواهیم کرد تا نحوه عملکرد آن در ارتباط با حرکت قیمت هر ابزار مالی را بهتر روشن کنیم.
قبل از اینکه به تعریف همگرایی و واگرایی بپردازیم، درک این نکته ضروری است که RSI و MACD شاخص‌های حرکتی هستند، یعنی قدرت یا ضعف قیمت یک جفت/ابزار اساسی را تعیین می‌کنند و بنابراین نشانه‌ای از ادامه روند یا یک روند احتمالی هستند. واژگونی.
مهم: این سری کوچک از وبلاگ‌های معاملات فارکس توصیه‌ای در مورد نحوه تجارت شما نیست، بلکه صرفاً ابزاری را ارائه می‌کند که می‌توانید از آن برای تمجید از استراتژی معاملاتی فعلی خود استفاده کنید.
RSI (شاخص قدرت نسبی) چیست؟
*اشتقاق ریاضی RSI برای سادگی حذف شده است و تاکید بر تفسیر مفهومی است.
شاخص قدرت نسبی یک شاخص حرکتی است که به تشخیص اینکه آیا بازار هر جفت/ابزار خاص بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروش است کمک می کند. یک شرط خرید بیش از حد به معنای فرسودگی فشار خرید است و بنابراین نشان دهنده یک حرکت فروش قریب الوقوع است. برعکس، شرایط فروش بیش از حد به معنای فرسودگی فشار فروش است و در نتیجه نشان‌دهنده یک حرکت خرید قریب‌الوقوع است. RSI یک نمودار خطی با قرائت از 0 تا 100 است. به طور معمول، قرائت 70 یا بالاتر محدوده خرید بیش از حد را نشان می دهد در حالی که خوانش 30 یا کمتر نشان دهنده محدوده فروش بیش از حد است. یک نمایش گرافیکی از RSI همراه با حرکت قیمت در زیر نشان داده شده است.
MACD (واگرایی میانگین متحرک همگرایی) چیست؟
*اشتقاق ریاضی MACD برای سادگی حذف شده است و تاکید بر تفسیر مفهومی است.
واگرایی میانگین متحرک (MACD) تفاوت بین میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) و EMA 12 دوره ای را محاسبه می کند. نتیجه به دست آمده خط MACD را به ما می دهد. سپس، یک EMA نه روزه از خط MACD گرفته می شود که به عنوان خط سیگنال شناخته می شود. این خط سیگنال سپس به عنوان یک عامل کلیدی در تصمیم گیری تکانه عمل می کند. اگر خط MACD > خط سیگنال (از بالای خط سیگنال عبور کند)، نشان دهنده شتاب خرید است. برعکس، وقتی خط MACD <خط سیگنال (از زیر خط سیگنال عبور می کند)، نشان دهنده شتاب فروش است. برای وضوح بیشتر، یک نمایش گرافیکی از MACD همراه با حرکت قیمت در زیر نشان داده شده است.
اکنون که به طور مختصر به چگونگی کمک RSI و MACD به شناسایی یک حرکت بالقوه قیمت نگاه کردیم، اجازه دهید به تعریف همگرایی و واگرایی برویم.
همگرایی چیست؟
هنگامی که قیمت هر جفت / ابزار مالی و اندیکاتور آن (شاخص‌های متعددی وجود دارد، با این حال تمرکز ما در این وبلاگ روی RSI و MACD است) همان جهت را دنبال می‌کنند.
واگرایی چیست؟
زمانی که قیمت یک ابزار مالی و شاخص آن در جهت مخالف حرکت می کنند. به عبارت دیگر، دو روند (قیمت و اندیکاتور) از یکدیگر دورتر می شوند.
این به نوبه خود نشان می دهد که همگرایی ها سیگنالی از ادامه روند هستند در حالی که واگرایی ها سیگنالی از معکوس شدن روند هستند. از این پس، تمرکز خود را بر چگونگی شناسایی و تجارت واگرایی ها خواهیم گذاشت.
چگونه می توانم واگرایی ها را شناسایی کنم؟
1- واگرایی های مثبت: قیمت بالاترین مقدار را افزایش می دهد، شاخص باعث می شود بالاترین پایین تر.
2- واگرایی های منفی: قیمت به پایین ترین حد و اندیکاتور پایین تر را نشان می دهد.
اکنون اجازه دهید همه چیز را با هم ترکیب کنیم و نحوه عملکرد آن را در ارتباط با قیمت بررسی کنیم
حرکات هر ابزار مالی برای درک بهتر. واگرایی مثبت با توجه به RSI: (فرصت فروش)
همانطور که از نمودار فوق EURUSD مشخص است، قیمت به بالاترین حد خود رسیده است. با این حال، RSI در مومنتوم فرسودگی نشان می داد و به اوج های پایین تری می رسید. دو روند (قیمت و شاخص) از یکدیگر دورتر می شوند و بنابراین واگرایی ایجاد می شود که به نوبه خود منجر به معکوس شدن روند می شود. همین امر برای MACD در نمودار زیر نیز وجود دارد.
واگرایی مثبت با توجه به MACD: (فرصت فروش)
واگرایی منفی با توجه به RSI: (فرصت خرید)
واگرایی منفی با توجه به MACD: (فرصت خرید)
نیازی به گفتن نیست، اینها فقط مفاهیمی هستند که برای درک شما به صورت گرافیکی توضیح داده شده اند. با این حال، زمانی که شما در حال معامله در یک شرکت فارکس هستید یا با یک حساب سرمایه‌گذاری مستقیم معامله می‌کنید، همیشه باید مدیریت ریسک خوبی داشته باشید. استاپ ضرر داشته باشید، اندازه لات خود را کنترل کنید و از آنچه در تجارت احساس راحتی می کنید استفاده کنید.
واگرایی های معاملاتی یکی از موثرترین روش های معامله است و با توجه به اینکه آنها را به درستی شناسایی کنید و صبورانه منتظر بمانید تا راه اندازی مناسب بر اساس استراتژی شما شکل بگیرد، به احتمال زیاد تغییرات قیمتی بزرگ را به دست خواهید آورد.
در ادامه با ما همراه باشید!